Türkçe

Karar Alma Sürecinde Ortak Rolleri
Risk Yönetimi: Bu metrikler, portföylerin yatırımcı risk toleransı ve hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine olanak tanır.
Tail Risk Azaltma: VaR ve CVaR, aşırı piyasa koşullarında portföylerin dayanıklılığını artırmak için tail risklere odaklanır.
Optimum Çeşitlendirme: Standart sapma ve korelasyon ölçümleri, konsantrasyon riskini azaltacak şekilde çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmayı sağlar.
Performans Kıyaslaması: Sharpe oranı veya CVaR oranı gibi risk düzeltilmiş ölçütler, portföy performansını değerlendirme ve karşılaştırma için kullanılır.

İngilizce

Their Roles in the Decision-Making Process
Risk Management: These metrics allow portfolios to be aligned with investor risk tolerance and goals.
Tail Risk Mitigation: VaR and CVaR focus on tail risks to increase the resilience of portfolios in extreme market conditions.
Optimal Diversification: Standard deviation and correlation metrics enable the creation of diversified portfolios that reduce concentration risk.
Performance Comparison: Risk-adjusted metrics such as the Sharpe ratio or CVaR ratio are used to evaluate and compare portfolio performance.

(5000 karakter kaldı)
Türkçe
İngilizce

İçindekiler

Son çeviriler

devamını göster›
ADS - REKLAMLAR