Türkçe

Optimal Portföy Seçimi:

Markowitz Portföy Teorisi: Portföyün standart sapmasını minimize ederek risk-getiri dengesini optimize eder. Ancak bu yöntem tail riskleri göz ardı edebilir.
VaR ve CVaR ile Optimizasyon: Tail riskleri dikkate alan yatırımcılar, bu ölçümleri kullanarak portföylerini optimize eder. CVaR, genellikle risk-averse yatırımcılar için tercih edilir

İngilizce

Optimal Portfolio Selection:

Markowitz Portfolio Theory: Optimizes the risk-return balance by minimizing the standard deviation of the portfolio. However, this method can ignore tail risks.
Optimization with VaR and CVaR: Investors who take tail risks into account optimize their portfolios using these measurements. CVaR is generally preferred for risk-averse investors

(5000 karakter kaldı)
Türkçe
İngilizce

İçindekiler

Son çeviriler

devamını göster›
ADS - REKLAMLAR